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滬銅、滬膠期權成交量增大

水暖配件2019-04-02 來源:期貨日報

  3月25日,CU1904系列期權到期,最后兩個交易日,市場表現平靜,末日輪行情波動較小。從上期所公布的隱含波動率參考值來看,22日該值為9.25%,25日為8.04%,逐日低迷?;仡櫱叭齻€期權臨到期時的表現,CU1903的最后兩日分別為16.04%和8.83%;CU1902的最后兩日分別為11.31%和24.55%;CU1901的最后兩日分別為15.02%和18.41%。

  客觀上標的價格波動收窄,從HV30來看,3月大部分時間都處在10%以下,3月22日CU1904價格向下突破支撐位之后,才重新站回到10.14%,基本面不支撐高隱波的存在;市場成交情況低迷,CU1904系列期權到期前最后十天,滬銅期權的日均成交量29140手,成交金額7796.83萬元,資金面態度謹慎。

  近期天然橡膠價格大幅回落,并在11200元/噸一線企穩。從HV30來看,RU1905波動率近半個月來維持在22%和23%之間較為穩定,而期權隱含波動率隨著標的價格中樞下移不斷走低。隱含波動率存在反彈機會,但時機選擇需要行情的配合。

  滬銅期權上周日均成交量較前一周增加4082手,持倉量PCR繼前一周降至1以下后繼續走低,收于0.9106。上周CU1905標的HV30由11.25%走高至11.47%,而平值看漲和看跌期權隱含波動率分別為10.83%和10.37%。

  上周滬膠期權市場活躍度上升,日均成交量12507手,持倉量PCR為0.5705,目前看漲和期權持倉最多的合約分別為RU1905C13000和RU1905P11000,RU1905平值看漲和看跌期權平值附近隱含波動率分別收于23.82%和21.14%,標的合約的30日歷史波動率為22.94%。

  滬銅期權方面,之前構建的賣出CU1905P47000和CU1905C50000的寬跨式空頭組合可考慮止盈,逢低構建買入CU1905C49000賣出CU1905C50000的牛市價差組合。

  天膠期權方面,之前構建的寬跨式空頭組合可考慮繼續持有,逢標的價格11600元/噸一線可小試構建買入RU1905C11500賣出RU1905C12000的牛市價差組合。

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